美股多頭重燃鬥志? 期權市場驚現8000萬巨單押注美股上行!
智通財經APP獲悉，根據投資機構Piper Sandler提供的統計數據，在美股週一的一筆交易中，有投資者耗資約8,000萬美元購買看漲期權，押注標普500指數將在12月前上行至4,300點。上週五美股出現了一連串的買盤交易，導致芝加哥期權交易所(CBOE)股票看跌/看漲期權統計比率創下7月以來最大跌幅。
有分析人士認爲，包括那些被美股近期反彈所吸引的“較謹慎”投資者也紛紛涌向期權市場，並且將其作爲一種快速追趕市場的方式。
市場對看漲期權的偏好與8月底的情況截然相反，當時美股連續三週暴跌促使交易員紛紛買入看跌期權對衝。儘管懷疑論者警告稱，這一反彈只是一次空頭擠壓，但它確實刺激了一些投資者，尤其是那些在未來幾個月就要提交年度收益率的機構投資者。
近期美股看漲情緒回暖
Susquehanna Financial Group策略師Christopher Jacobson在一份報告中寫道：“有幾個例子表明，投資者轉向看漲敞口，爲進一步上行做好準備，包括直接邁入看漲行列和賣出看跌期權。”“它們肯定可能是由那些減持投資者所推動，這些投資者希望看到上漲行情，以限制他們的風險敞口。”
交易員尋求追逐股票收益之際，芝加哥期權交易所看跌/看漲期權比率下降
在Susquehanna聚焦的上週五看漲期權市場中，有一筆以每份53美分的價格買入了3萬份看漲期權，押注iShares 羅素2000 ETF(IWM.US)在月底前將漲至199美元。如果該ETF在到期前上漲6.6%，這筆押注就能實現盈虧平衡。另一項交易涉及支付約2.65美元購買約15,000份與SPDR標普生物科技ETF(XBI.US)掛鉤的看漲期權，行權價格爲100美元，11月到期。Christopher Jacobson指出，如果該基金未來兩個月的漲幅超過16%，這筆交易就會賺取收益。
儘管在任何一個交易日總有交易員買入看漲期權或賣出看跌期權，但芝加哥期權交易所的總體數據顯示，市場明顯轉向看漲立場。股票看漲/看跌期權比率在上週五降至0.52，低於本月初的高點0.84。
“FOMO”捲土重來?
在日內短線交易員和專業短線投機者對美股感到失望之後，擔心錯失良機的情緒(FOMO)突然又開始在美股盛行。儘管由於通脹加劇、地緣政治動盪以及美聯儲政策立場強硬等因素，市場風險偏好仍然低迷，但追逐美股上漲的衝動情緒正在擡頭。
高盛集團追蹤的對衝基金在截至上週四的一週內，該公司跟蹤的對衝基金一個月來首次大量買入股票，該公司統計的主要經紀公司數據顯示，名義多頭買盤達到一年期以來的高點。
週一，隨着美股連續第四個交易日實現上漲，投資機構Piper Sandler的期權交易主管Danny Kirsch注意到，在週一美股最初的反彈期間，出現了一筆規模相當大的衍生品交易。一名交易員以每份90美元的價格買入大概9,000份12月到期的標普500指數看漲期權，期權行權點位爲4,300點。他預測，如果到期時該指數收於4,390點以上，這筆交易將有利可圖。該基準美股指數週一收於4,110.41點。
“它的規模很大，”Kirsch表示。“但也許是有人投資不足，或者只是單純看多，希望利用年底之前的漲勢。”
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